VSA – что это такое и как применять Volume Spread Analysis – Портал TradeLikeaPro

Торговые сигналы VSA – полное описание метода Вайкоффа. Что анализирует метод VSA? Основные точки анализа. Вайкофф и его метод VSA по полочкам. Рыночные фазы в финансовой сфере

Содержание

1. Что такое VSA анализ на рынке

VSA

(анализ объёма и

спреда

, от англ. “Volume Spread Analysis”) — это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с

объёмом

и

японских свечах

.

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз:

  1. Накопление — период флэта. Крупные игроки накапливают свою длинную позицию.
  2. Рост/Падение — трендовая стадия, в которой рынок растёт или падает.
  3. Распределение — период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов.

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

VSA анализ. История метода

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis — анализ объема/спреда) — метод торговли, при работе с которым используются денежные объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи или бара (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам.

Из данной статьи вы узнаете:

1. Смысл применения анализа объемов на рынке
2. Основные понятия при анализе вертикального объема
3. Классические модели VSA-анализа
4. Практическое применение VSA-анализа
5. Применение технического анализа в совокупности с VSA

Что такое VSA ?

VSA (Volume Spread Analysis) – это метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи.

Из нижеследующего видео вы узнаете, для чего применяют VSA, основные предпосылки этого вида анализа, как именно изучение VSA может помочь вашей торговле, а также пару слов о маневрах крупных игроков.

Volume Spread Analysis методика обширная, во многом пересекается с Price Action, и так же как и в случае с PA мы ее будем с вами разбирать не сразу, а в виде отдельных уроков.

Поэтому не забудьте подписаться на обновления сайта по e-mail или вконтакте, и первыми узнаете о появлении новых уроков.

Что анализирует метод VSA?

Проводится анализ спреда, а именно диапазон, ступень бара, активный объем и фоновые спреды в ближайшем прошлом. При проведении действия определенные числовые границы активности отсутствуют, оценка происходит «примерно», сравнивая прошлые пятнадцать-двадцать баров. Но, несмотря на это, итоговый результат является объективным. Числовое значение спреда, показывает человеку статистические изменения стоимости за определенный промежуток времени.

Данная информация помогает трейдеру произвести оценки торговых объемов за этот календарный период.

спред

Спред бывает:

разновидности спреда

В зависимости от стоимости закрытия бара спред бывает:

  • Нисходящий (сбыт) – где значение закрытия меньше показателя закрытия прошлого бара;

нисходящий спред

  • Восходящий (приобретение) – у которого уровень закрытия больше, чем у прошлого бара.

восходящий спред

Помимо того, как спред будет отнесен к восходящему или нисходящему бару, целесообразно идентифицировать уровень закрытия бара по отношение к его масштабу по способу, который показан далее:

торговые сигналы VSA

Существует несколько видов объемов:

объёмный анализ метод Вайкоффа

В целом, метод VSA обладает одной главной задачей – определить, с каким видом рынка человек ведет работу:

с сильным – это когда идет преобладание рыночного спроса, что соответствует усилиям крупных операторов;

со слабым – здесь преимущественно присутствует предложения от рыночных операторов, но сам рынок Форекс действует в направление падения стоимости.

В основе метода Вайкоффа лежит оценка:

  • бара, который включает объемы, спред и закрытие;
  • фигур;
  • фона;
  • рыночной фазы, то есть точки накопления, увеличения стоимости или же уменьшения и распределения.

Торговые сигналы VSA – это слабые и сильные стороны рынка. Именно эти показатели свидетельствуют о закрытие какой-то конкретной фазы на финансовом рынке. О каждом показателе человек может найти и скачать бесплатно подробную информацию на специализированных сайтах.

Основные точки анализа. Использование сигналов VSA

Способ сигналов торговли VSA предназначен для анализирования движения спреда, объемов, фона, который стоит на трех главных принципах:

Разбор действий на актив, где главной функцией, помимо нахождения значений объемов на рынке, является определение размера предложений и спроса, которые в свою очередь составляются главными операторами на финансовом рынке.

При этом стоит отметить, что эти две величины практически одинаковые. Если рыночный объем спроса на приобретение актива исполняется с большей скоростью, с вполне низкой стоимостью, то на финансовом рынке на этот момент происходит увеличение показателя актива. Также это работает и в другую сторону. При большом объеме предложение на сбыт актива финансовый рынок будет терпеть упадок. Для этого и создана оценка зависимости показателей бара, уровня закрытия стоимости и объема. При помощи приведенного анализа определяется, кто на данный момент лидирует на рынке – потребитель или продавец.

Оценка причины, ее эффекта. Сегодня действует простое правило – каждый эффект появляется вследствие действий главных специалистов на рынке, где:

  • эффект – это действие,
  • а причина – большой объем торговли.

Если второй показатель не достигает должного уровня или попросту равен нулю, то тогда действие имеет короткий промежуток времени. Однако целесообразно правильно оценить еще фон, потому что крупный объем в произошедших барах может воздействовать на инерционное действие.

Разбор зависимости усилий, результата. Если в финансовой сфере присутствует усилие от опытных операторов, то должно быть наличие такого же результата. При наличии крупного объема спроса, предложений чаще появляется следующее действие.

методика Вайкоффа бесплатно на Форекс

Но если итогового результата нет или он не подчиняется составленной логике, то, скорее всего, это неправильно – обман. Для наглядности приведен рисунок выше.

Основные понятия при анализе вертикального объема

Спрэд бара в анализе VSA – это разница между его минимумом и максимум, то есть расстояние от хай до лоу. В анализе объемов рынка спреду и положению цены закрытия уделяется много внимания.

Выделяют узкий спред (маленькие бары), средний (среднестатистические бары) и широкий (бары больше средних, паранормально большие). Размер определяется по сравнению с предыдущими и схож с определением среднего АТР.

Мы считаем, что достаточно сравнить показатели спреда по отношению к предыдущим 5-14, потому что рынок меняется достаточно быстро и информация по волатильности, которая была месяц назад – может быть уже не актуальна. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за 20-30 дней.

Ну и конечно на рынке есть восходящие бары, так называемые Ап-бары (бычьи), и нисходящие (медвежьи), я думаю что это все уже знают.

Исходя из положения цены закрытия бара, можно выделить: низкую цену закрытия (в нижней трети), закрытие в области середины и высокое закрытие (закрытые под свой максимум, если это восходящий бар, и под свой уровень лоу, если он нисходящий).

Бар на VSA-анализе

Показатели размера позиций по объему могут быть следующими:

Внимание, VSA-анализ1. очень (экстремально) низкий;
2. низкий;
3. средний (среднестатистический);
4. высокий;
5. крайне высокий (экстремальный).

Объемы в VSA-анализе

Вы уже поняли то, что наличие или отсутствие объема может восприниматься двояко, и что нас интересуют именно те ситуации, когда что-то не соответствует среднему показателю за какой-то период, например за месяц.

Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона.

Каждый раз перед входом в рынок трейдер должен задаваться вопросом – а на правильной ли я стороне?

Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).

Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз.

И второй момент: объем необходимо позиционировать, то есть смотреть, как рынок будет реагировать на повышение рыночной активности (повышенный объем) или ее отсутствии.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.

3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых финансовых рынках:

  • Форекс;
  • Фьючерсы;
  • Фондовый рынок;
  • Торговля криптовалютами;

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим тиковые объёмы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет “примерно” правильным. Только настоящие объёмы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

Современный взгляд на метод VSA

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.

Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка. Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах. Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Анализ идет параллельно с теориями о

манипуляциях

ценами

маркет-мейкерами

и крупными игроками. Научные исследования

современных

рынков относятся к таким теориям

крайне скептично

.

Первый аргумент.

Если взять в пример рынок форекс, он слишком большой, толстый и неповоротливый, чтобы им можно было с легкостью манипулировать. Дневной оборот форекс рынка составляет 6,59% трлн. $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы по валютному рынку).

Объем рынка форекс Данные от bis.org, которые выходят раз в 3 года. Статистика в таблице за 2019 год. Следующие данные в 2022.

Бóльшая часть валютных пар являются наиболее ликвидными инструментами, соответственно, возможность их манипуляций становится крайне затратной для крупных участников.

Второй аргумент.

Количество мелких спекулянтов, а также небольших фондов от общего количества участников составляет 3,05% (если взять только рынок спот — привычный всем по торговле валютными парами — то там доля ритейлов 3,33%).

Объем рынка форекс Те же данные от bis.org. Доля объема ритейл-трейдров в дневном обороте — 201 миллиард $, что равняется 3,05% от общих денежных объемов и 3,33%, если брать только рынок спот.

Это слишком низкое значение, а соответственно и относительно малое количество денег, чтобы можно было вдоволь получать с этого прибыль (акцент на слово «относительно», потому что вне финансовых рынков 210 миллиард $ — огромные деньги).

Можно привести такой абсурдный пример.

Вы идете по улице, и видите, как нескольких школьников окружило 30 топ-менеджеров инвестиционных банков. Прежде чем идти в свои офисы и заключать сделки на миллиарды, они решили «отжать» 138 рублей у школьников, которые те собирали на чипсы с колой, после чего поделить деньги между собой.

Звучит комично, но вера в активные манипуляции деньгами частных трейдеров и создает эту комичность.

Современный взгляд на метод

спреды ВильямсаМетод объемов используют в работе профессиональные трейдеры и частные торговцы. Он подходит для работы специалистам, торгующим на фондовой бирже, валютной. Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами.

Новичкам будет сложнее усвоить принципы торговли, если они не будут знакомы с базовыми понятиями. Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок.

Основные модели, паттерны, сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Вероятнее всего, это наиболее оптимальные условия для работы.

Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), принципа усилие/результат, а также стадий роста, падения — марк-ап, марк-даун.

Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков

Стадии накопления/распределения VSA

Фазы, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, необходимые для получения прибыли. Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне, или диапазоне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами. Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

Накопление EUR Накопление по фьючерсу Евро.

На данном примере структура накопления.

Точки 1, 2 — сигналы остановки тренда. Подробнее о сигнале «Останавливающий объем» — в конце статьи. Точка 3 — бычий бар с небольшим результатом. Еще один паттерн, который намекает на потенциальный разворот. Точки 5, 6 выводят цену за пики сопротивления и разворачивают тренд.

Стадия распределения происходит в целом также, но вверху рынка (после восходящего движения и разворачивая цену вниз). Подробнее о стадиях накопления/распределения вы сможете узнать в конце статьи.

Принцип VSA Усилие/Результат

Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей.

Так как рыночные движения в большей степени зависят от спроса/предложения, рассматривать график цены с точки зрения бычий объем/результат и медвежий объем/результат — вполне полезное занятие.

Если бар имеет спред выше среднего (а объемы достигают новых значений) и цена движется в сторону усилия (к примеру, вверх), это говорит о том, что спрос преобладает над предложение. Покупатель силен, продавец слаб. Быки в рынки, медведи отступают.

Вот пример этого принципа.

Усилие и результат по нефти Бычье усилие и результат. Нефть Brent.

Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1). Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению. Цена прошла уровень 53$ на средневолатильных барах. Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием. После этого также последовал бычий результат. Первые попытки проявить медвежью инициативу последовали от точки 3точки 4, но как можно видеть — без результата.

Подробнее о принципе — в конце статьи.

VSA сигналы роста/падения и разворота цены

VSA 2.0 и стратегия на основе волатильности

Команда VSAtrader.ru развивает совершенно новый вектор классической модели VSA — VSA 2.0. Мы занимаемся изучением различных рынков на микроуровне, а также находим ответы на такие вопросы, как:

Следующий шаг

Что приводит к движению цены, или же почему цена не движется.

Следующий шаг

Какие факторы первостепенно влияют на нее (цену).

Следующий шаг

Какую роль играет ликвидность, волатильность и объем в ценовых моделях.

Изучений и материалов скопилось прилично. На основе некоторых данных были созданы торговые стратегии, которые мы используем в лайв-торговле.

Одна из них — Sudden Death, или «Внезапная смерть». Стратегия простая, использует волатильность валютной пары и из этих соображений выставляет ордера на покупку или продажу.

Подробнее о ней в этой статье и в 15-ти минутном видео ниже.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Успехов!

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

С радостью ответим на ваши комментарии

Павел Овсянников

Павел Овсянников

Сооснователь VSAtrader.ru. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 70+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые системы. E-mail для связи:

paul@vsatrader.ru

.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...